作者：里什·纳兰 日期：2017-02-28 12:23:52
《打开量化投资的黑箱》内容简介：量化交易策略被投资大众称为“黑箱”，以难以理解并且难以描述而得名。尽管这种投资方法具有一定的复杂度，但如果得到很好的指导，您同样可以顺利进入这个领域，领略到其中的奥妙。
《打开量化投资的黑箱》作者里什?纳兰是一位专业基金经理，在书中他站在一个非纯粹技术性的视角介绍了量化交易策略，用生动的文笔带领读者游历整个“黑箱”。
《打开量化投资的黑箱》的写作翔实生动，涉猎了金融界丰富的真实案例和市场趣闻，富于智慧地描绘了华尔街的数量金融奇才们是如何工作的。
阅读《打开量化投资的黑箱》的过程，是您掀开量化交易神秘面纱的过程，是您慢慢理解数量金融大师及其投资策略的过程，也可能是您对量化交易越来越感兴趣的过程。
作者简介
里什?纳兰
华尔街顶级数量金融投资专家、资深对冲基金经理
作者纳兰1996年进入对冲基金行业，一直关注量化交易策略。现为特勒西斯资本有限责任公司（Telesis Capital LLC）的主要合伙人，这家公司主要采用量化交易策略进行投资。此前，他是圣巴巴拉阿尔法策略投资公司的基金经理。纳兰还曾与他人合作创立了Tradeworx 公司并担任总裁，这家公司在1999～2002年管理着数只量化对冲基金。
目录：
译者序
前言
致谢
第一部分 量化交易的世界
第1章 我们为何关注量化交易 /2
深度分析的好处 /7
风险的准确度量和错误度量 /9
严格遵守纪律 /10
小结 /11
第2章 量化交易简介 /12
何为宽客 /14
量化交易系统的典型构造 /16
小结 /19
第二部分 打 开 黑 箱
第3章 阿尔法模型：宽客如何赚钱 /22
阿尔法模型的类别：理论驱动和数据驱动 /24
理论驱动模型 /25
数据驱动模型 /40
策略的实施 /42
混合型模型 /52
小结 /57
第4章 风险控制模型 /59
限制风险的大小 /61
限制风险的类型 /65
小结 /70
第5章 交易成本模型 /73
交易成本的定义 /74
交易成本模型的类型 /79
小结 /84
第6章 投资组合构建模型 /86
基于规则的投资组合构建模型 /87
投资组合最优化工具 /93
投资组合构建模型的输出 /104
宽客如何选择投资组合构建模型 /105
小结 /105
第7章 执行模型 /107
订单执行算法 /109
高频交易：阿尔法模型和执行模型之间的
模糊界限 /114
交易基础设施 /116
小结 /118
第8章 数据 /120
数据的重要性 /121
数据的类型 /123
数据的来源 /125
数据整理 /127
数据储存 /133
小结 /134
第9章 研究 /136
研究范围：科学的方法 /137
思想的生成 /139
检验 /141
小结 /159
第三部分 量化交易策略的投资指引
第10章 量化交易策略的固有风险 /162
模型风险 /163
市场逻辑变更风险 /167
外部冲击风险 /171
扩散风险或者同质投资者风险 /173
宽客如何监测风险 /181
小结 /183
第11章 对量化交易的批评：确保如实记录 /185
交易是一门艺术，而非科学 /186
由于低估风险，宽客引发了更多的市场
动荡 /187
宽客无法处理市场行情中的非常规事件
以及快速的变化 /192
宽客们拥有相同的交易行为 /194
长期中仅有少数规模庞大的量化投资
基金才能兴旺发展 /196
量化投资中存在数据挖掘过失 /198
小结 /202
第12章 评价宽客和量化交易策略 /203
收集信息 /204
评价量化交易策略 /207
评价宽客的才能 /210
优势 /213
评价宽客的诚信 /216
量化交易怎样适应投资组合 /219
小结 /222
第13章 展望量化交易的未来 /223
注释 /227
作者简介 /234