作者：许香存 日期：2018-11-21 11:21:45
本书以我国沪深证券交易所交易前透明度改革的实践为背景，以市场微观结构理论、运筹学和计量经济学等为分析工具，通过构建新的衡量市场微观特征的指标和价格形成的理论模型，研究了开盘集合竞价、连续竞价、收盘集合竞价和大宗交易透明度的变化对市场流动性、波动性和价格发现效率的影响，从投资者结构及不同类型投资者的交易行为方面分析了中国股票市场特定机制对市场行为产生影响的深层次原因。该书旨在从理论和实证角度探索中国股票市场不同交易时段的*透明度问题，希望能在完善证券市场方面从交易机制的角度为政策制定者和监管者提供理论依据。
本书作者为浙江工商大学金融学院讲师，主要在投资学、微观经济学方面进行研究，根据她的研究结果，本书从开盘、连续和收盘三个时段对中国股票市场交易机制的改革带来的影响进行了研究，具有较大的指导意义。