作者：史永奋 日期：2019-03-28 11:00:58
本书系统研究了整合风险管理与系统管理问题。在微观审慎视角下，给出商业银行的信用风险、市场风险和操作风险的整合风险管理方法，并以信用风险为例给出了商业银行信贷的动态管理策略；在宏观审慎视角下，构建了系统风险的预警模型，研究了系统性风险的传染机制、传染过程及度量方法，以中国金融市场为例进行系统的实证模拟分析，同时给出宏观审慎监管中系统重要性金融机构的评估方法。本书可以作为高等院校金融学、金融工程、风险管理等相关专业高年级学生和研究生的风险管理教材， 也可以作为实际风险管理者的参考书
本书的研究具有如下三点创新：1.基于存在多种风险时组合投资既可能分散风险又可能放大风险，研究能够实现风险分散效应的资产配置策略。2.基于金融系统固有的顺周期问题，研究系统风险的预警方法，实现逆周期的宏观审慎监管。3.基于个体稳健并不代表系统安全，研究各金融机构的系统重要性评估方法，对解决“大而不能到问题”提供理论支撑。