作者：许林 日期：2020-11-17 04:02:29
本书通过引入分形理论对基金投资风格理论体系做修正探索研究，构建了基金投资风格的分形分析框架；提出了盒子分形维的投资风格识别方法FDSR与投资风格漂移程度的量化指标CIS；对传统MF-DFA方法进行了改进，提出了滑动窗口MF-DFA多重分形分析方法，该方法能在数据丢失与序列顺序倒置等方面得到改进，减少了分析结果的误差；根据多重分形谱参数与奇异指数提炼出多重分形波动率测度，构建了投资风格漂移风险MF-VaR测度模型，并运用该模型对我国开放式基金投资风格漂移风险进行了测度，相比*GARCH族高级计量模型，具有更高的测度精度与稳健性。
本书在对基金投资风格相关理论和文献进行梳理的基础上, 从多个角度对基金投资风格漂移及其风险测度问题展开研究。并且采用了大量的计量模型对基金投资风格漂移识别及其对股市波动性效应进行探讨, 并通过引入分形理论, 构建了基金投资风格理论的分形分析框架, 对投资风格漂移识别、风险测度及其有效性进行了系统研究。