作者：钱恩平 日期：2023-02-18 09:30:05
本书作者钱恩平因其提出的风险平价理论闻名于业界，他的著作《量化股票投资组合》是量化投资领域的畅销书。本书出版于2018年，讨论投资组合再平衡这个非常细节但十分重要的问题，揭示了量化分析工具在组合投资中的强大威力。 本书为再平衡操作对投资组合的风险收益特征的影响提供了数学分析和实证分析。数学分析的结果精确回答了这样一个问题：固定权重组合在什么情况下会在风险收益特征上优于买入并持有组合，其原因是什么。在数学分析的帮助下，实证分析将帮助我们评估资本市场中的投资组合再平衡产生的影响。 本书适用于资产配置组合、股票组合、债券组合和大宗商品组合。
讨论热门主题，并提供已被大量投资者采用的实践方法； 通过严格的数学分析理解再平衡Alpha； 对再平衡Alpha和均值回归进行了分析； 对实际生活中会遇到的许多投资组合进行了实证检验； 帮助量化研究人员更好地理解组合再平衡。