作者：蒋崇辉 日期：2023-03-24 10:28:48
本专著的内容安排从结构上看, 包括三个方面: 首先是对传统资产组合选择理论的全面回顾, 包括资产组合选择模型的建立, 求解以及解的分析。为后面考虑基于背景风险的资产组合选择分析奠定基础。其次, 是基于各种不同背景风险的资产组合选择分析。这里的背景风险有相加的背景风险, 也有相乘的背景风险, 有非系统性的背景风险, 也有系统性背景风险, 等等。我们主要考察了相加背景风险, 相乘背景风险以及系统性背景风险下的资产组合选择问题, 揭示各种背景风险下投资者证券组合选择机理。*后, 就是各种投资策略的提出和有效性检验。包括基于传统资产组合选择理论的投资策略, 跟踪国内指数的国际投资策略, 以及基于 (α, H) 的投资策略, 单因子和多因子跟踪策略, 以及惯性因子跟踪策略, 等等。