作者：奥尔德里奇，谈效俊 日期：2015-01-19 17:31:50
量化投资方法正受到广大机构投资者越来越多的关注，其代表者吉姆·西蒙斯在股市下行的2008年中将25亿美元的收益收入囊中。高频交易作为量化投资的重要方法，也引起了海内外投资界的广泛兴趣。据不完全统计，2008年采用传统低频交易的投资者有70％处于亏损状态。而高频交易基金经理几乎都在当年实现了赢利。
那么究竟何为高频交易？高频交易背后的原理是什么？量化投资者又是怎样利用这一工具实现惊人收益的呢？
《高频交易》作者艾琳·奥尔德里奇站在专业的高度，用平实的语言和丰富的图表，带我们走进量化投资的黑匣子。《高频交易》向我们展示了这台复杂的“金融机器”是如何运作的。书中的内容涵盖了高频交易的方方面面(从形成想法到开发交易系统，到投入资金并进行表现评估)。这些翔实的信息将让你在风云诡谲的当今投资市场上更具竞争优势。
作者简介：
艾琳·奥尔德里奇
IreneAldridge
ABLE阿尔法交易有限公司的合伙人以及量化投资组合经理。ABLE阿尔法是一家专业使用高频系统交易策略的专属投资公司。她还是AbleMarkets.com的创始人之一。该网站向机构及散户提供最新高频交易研究成果。
在加入ABLE阿尔法之前，艾琳·奥尔德里奇还在华尔街和多伦多的多家金融机构任职。其中包括高盛和加拿大帝国商业银行。她还曾经在多伦多大学教授金融学。她拥有欧洲工商管理学院MBA学位、哥伦比亚大学金融工程学理学硕士学位以及纽约库珀联合学院电气工程学工学学士学位。
奥尔德里奇是众多顶级行业聚会的演讲嘉宾以及学术和前沿出版物的撰稿人。这些刊物包括JournalofTrading、JoutnalofAlternativeInvestments、E-Forex、HedgeWorld、FXweek、FINalternatives、WealthManaqer和DealingWithTechnology等。她还经常在商业电视节目中露面，其中包括CNBC、FoxBusiness和《乔恩·斯图尔特每日秀》等。
目录：
推荐序
第1章简介
第2章高频交易的发展
金融市场与技术革新
交易方法的演变
第3章高频交易综览
和传统交易的比较
市场参与者
运作模型
经济效益
高频交易系统的资金
结论
第4章适合高频交易的金融市场
金融市场及其对高频交易的适用性
结论推荐序
第1章简介
第2章高频交易的发展
金融市场与技术革新
交易方法的演变
第3章高频交易综览
和传统交易的比较
市场参与者
运作模型
经济效益
高频交易系统的资金
结论
第4章适合高频交易的金融市场
金融市场及其对高频交易的适用性
结论
第5章高频交易策略表现评估
收益的基本特征
有可比性的比率
绩效归因
策略评估中的其他考虑因素
结论
第6章指令、交易者及其在高频交易中的应用
指令类型
指令分布
结论
第7章不同频率下的市场无效和获利机会
高频下的价格波动的可预测性
结论
第8章寻找高频交易机会
收益率的统计特征
线性计量经济学模型
协整
波动率建模
非线性模型
结论
第9章处理分笔数据
分笔数据的属性
分笔数据的数量和质量
买卖价差
买卖价格反弹
对分笔数据的到达进行建模
用传统计量经济学方法处理分笔数据
结论
第10章市场微观结构下的交易——存货模型
存货交易策略概述
指令、交易者和流动性
有利可图的做市
有方向的流动性供应
结论
第11章市场微观结构下的交易——信息模型
度量信息不对称性
信息交易模型
结论
第12章事件套利
开发事件套利交易策略
什么构成了一次事件
预测方法
可用于交易的新闻
宏观经济新闻
事件套利的应用
结论
第13章高频统计套利
数学基础
统计套利的实际应用
结论
第14章创建和管理高频策略投资组合
投资组合优化的解析基础
有效的投资组合管理实践
结论
第15章交易模型的回顾测试
评估点位预测
评估方向预测
结论
第16章实施高频交易系统
模型开发的生命周期
系统实施
测试交易系统
结论
第17章风险管理
确定风险管理目标
风险度量
风险管理
结论
第18章高频交易的执行和监控
执行高频交易系统
高频交易执行的监控
结论
第19章交易后的盈利分析
交易后成本分析
交易后表现分析
结论
参考文献 一部深思熟虑、非常实用的指南著作，涵盖了高频交易和系统交易的方方面面。我高度推荐此书。
——伊戈尔·图钦斯基
世坤投资咨询有限责任公司CEO
对传统的基本面分析师和技术分析师而言，读艾琳·奥尔德里奇的书就像传统的牛顿物理学家第一次读到量子物理学一样：大开眼界，充满挑战，发人深省。
——尼尔M.爱泼斯小
CFA，普罗克特投资咨询有限责任公司
研究与产品管理部董事总经理1《高频交易》相关信息高频交易是交易方式的革命。传统的交易模式分为基本面模式和技术模式，而高频交易无法简单地归为其中任何一类。或许在部分高频交易技术中，也可以看到基本面模式或者技术模式的影子，但是这已经不是传统的基本面或者技术方式了。
作者简介：
推荐序
目录：
（1）
目录：
（2）2《高频交易》第一部分高频交易如风暴般席卷了华尔街，究其原因，无非是其巨大的盈利能力而已。根据《Alpha》杂志的报道，2008年收益最高的基金经理是来自文艺复兴技术公司（RenaissanceTechnologiesCorp.）的吉姆?西蒙斯（JimSimons），他长期以来一直是高频交易的支持者。第1章简介（1）第1章简介（2）第1章简介（3）第1章简介（4）第2章高频交易的发展（1）第2章高频交易的发展（2）第2章高频交易的发展（3）第2章高频交易的发展（4）第2章高频交易的发展（5）第2章高频交易的发展（6）第2章高频交易的发展（7）第2章高频交易的发展（8）第2章高频交易的发展（9）第3章高频交易综览（1）第3章高频交易综览（2）第3章高频交易综览（3）第3章高频交易综览（4）第3章高频交易综览（5）第3章高频交易综览（6）第3章高频交易综览（7）