作者：〔美〕恩格尔
类别：经济管理电子书
关键词：预见相关性：风险管理新范例
整理日期：2017-04-10 11:25:49
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作品导读
本书首先提出了相关性的经济学理论，聚焦于新闻事件对改变资产价格的作用；解释了资产间新闻事件相关性是收益间相关性的核心决定因素。 之后详细介绍了DCC模型的三个步骤：依次为去GARCH化、似相关系数估计以及尺度重调。同时验证了MacGyver法可用于DCC模型的..
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