作者：陈荣达
类别：经济管理电子书
关键词：期权组合市场风险度量和监管研究
整理日期：2021-05-19 10:01:46
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作品导读
本书针对市场变量回报的厚尾特征，对期权组合风险状况特性进行了科学的理论分析与定量分析。建立了分别以多元混合正态、多元t分布、多元laplace分布来描述市场变量回报厚尾特征的非线性var度量模型，并对不同模型的特点进行了比较。在此基础上，提出利用概率分布..
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